調べた範囲では３つ
- sqlite
- firebird
- Microsoft Access
それぞれのコネクションに使うコンポーネント
- sqlite
- delphi用のフリーのsqlite wrapper http://www.itwriting.com/blog/articles/a-simple-delphi-wrapper-for-sqlite-3
- firebird
- InterBaseのコンポーネント。IB～という名前が付いているコンポーネント。
- Microsoft Access
- ADOコンポーネントを使うことでmdbファイルに接続できる。
組み込みデータベースではあともう一つ、Microsoftのsqlserverもコンパクトタイプとかいう名前で組み込みデータベースとして使うことができる。使ったことはないがだいたいAccessのmdbファイルと同じような使い方だと思われる。visual studio から編集することでデータベースファイルを作成できたと思うが（他にもあるかもしれないが）、メリットはあまりよくわからない。